퀀트투자(7) S&P500 지수 따라가기

S&P500 지수란 말 들어본 사람 손들어 주세요

아마 주식을 조금만 관심 있게 본 사람이라면 여러 가지 지수들을 들어봤을 텐데 그중에서 가장 대표적인 S&P500에 대해서 알아보고 투자하는 방향으로 가려고 한다.

S&P500에 관한 워런 버핏에 유명한 말이 있다. 내가 죽으면 전 재산을 10%로는 미국 국채에 나머지 90%는 S&P500 지수에 투자하라고 하는 했다. 주식에 대해서 잘 모르겠으면 S&P500에 투자하는 게 더 높은 이익률을 따른다는 것이다.

아 물론 오늘 S&P500지수에 투자는 미국 주식에 투자하자는 건 아니고 KOSDAQ에 투자할 건데 왜 이 이야기가 시작된 것이냐면 우리나라 주식은 미국 주식을 많이 따라간다. 물론 백 프로 절대적으로 그런다는 것은 아니지만 실제로 아침마다 미국 나스닥지수가 다우지수가 에스엔피 지수가 올랐네 떨어졌네 라는 뉴스가 들린다. 잘 듣고 오늘 우리나라 장 마감하고 나서 보면 미국 주식이 떨어지면 우리나라 주식도 떨어지고 반대로 미국 주식이 오르면 같이 오른다. 물론 반대로 미국 주식이 올랐는데 떨어지는 경우도 있다. 꼭 그런 경우만 있는 건 아니지만 주로 그런 경우가 많다고 하니 일단 수식을 걸어서 백테스팅을 해보려고 한다.

일반 젠포트에서 포트 복사 그리고 수정해서

매수조건 입력에서

S&P 를 치고 종가 - 이동평균 20일을 클릭 클릭하고 0보다 크다를 입력하고

매도 조건 입력에서도 똑같이 클릭하고 0보다 작다로 입력하면 끝

이제 백테스팅을 돌려보면

짜잔~ 14년 투자에 천만 원이 61억이 되는 마법이 성공했어요.ㅋㅋㅋㅋ

요기서 주의 깊게 보야하는 건 

2008년 리먼브라더스 사태로 금융위기가 와서 주식장이 폭락할 때 수익률을 지킬 수 있었고

작년 코로나로 인해 주식장이 대 폭락을 할 때도 수익률을 지킬 수 있었다는 걸 확인할 수 있습니다.

그러면 S&P500 말고 VKOSPI(변동성지수) 지수로도 해 볼 수 있다. 

변동성지수란 Volatility index of KOSPI 200에 대한 약자인데 너무 어려운 건 빼고 쉽게 말하자면 KOSPI200이 오를 땐 VKOSPI가 값이 작고 반대로 KOSPI200이 떨어질 땐 VKOSPI가 값이 크다

VKOSPI 지수에 따라가는 함수를 입력해 보자

KOSDAQ 이평선 지수에서 VKOPSI 지수 두 가지를 더 입력하는 것이다.

 

매수 조건식에 KOSDAQ 입력 후 지수 종가 그리고 평균과 20일을 클릭클릭 후 0보다 크다로 입력 후 

매도 조건식은 반대로 0보다 작다로 입력한다.

그리고 추가로 매수 조건식은

KOSPI 입력 후 V_KOSPI 종가, V_KOSPI 종가 평균 5일을 클릭클릭 후 입력완료 후 대괄호와 *100을 입력 후 120보다 작다로 입력을 한다.

이 함수는 얼마 전에 했던 이격도 함수 식이고 이번에 20%가 넘으면 변동성이 높다고 판단할 것이라서 곱하기 100과 120이란 숫자를 적었다.

매도 조건도 똑같이 적고 120보다 크다라고 입력하면 된다.

그리고

매도 조건식 설정에 A and B라고 입력되어 있는 것을 A or B로 바꾸면 된다. 둘 중 하나만 설정이 맞으면 팔아야 매도를 해야 한다.

결괏값은

이 정도 수익률이 나왔고 2008년과 2011년을 보자

S&P500지수 때처럼 큰 위기가 있을 때도 쏙쏙 피해 갈 수 있었다. 

이처럼 시장 상황이 안 좋을 때 피해 갈 수 있는 이런 지수 함수를 표기해서 자동매매로 할 수 있다면 지금 시장 상황이 안 좋은데 팔아 말아를 걱정할 필요 없이 그냥 지켜보고 있으면 알아서 우리의 자산을 불려 줄 것이다. 

이제 지수를 활용한 매수 매도 시점에 대해서 알아봤고 이제는 이러한 정보들을 종합해서 더 높은 수익률이 나올 수 있는 방법을 찾아봐야겠다.

미래에는 주식으로 벌어주는 돈으로 살 수 있는 그날이 올 때까지 더 열심히 주식에 대해서 알아보자.

 

 

전적으로 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.

투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.