퀀트투자(5) - 이격도를 이용하여 투자금 투자하기

주식장에서 장이 좋을 때 사고 장이 나쁠 때 팔 수 있는 방법에 대해서 알아보려고 한다.

주식장이 좋다? 주식장이 나쁘다? 그걸 판단 할 수 있는 방법은 정말 무궁무진하게 많다. 하지만 그 정보를 외우고 hts를 보면서 선택할 수 없으니 젠포트를 이용하여 함수식을 구해서 알아서 자동으로 구매해 보도록 하자

그중에 하나는 이격도라는 지표를 이용하여 주식장이 좋을 때 종목을 사고 나쁠 때 팔아보는 방법을 하려고 한다.

일단 이격도가 무엇인지 네이버에 물어보면 주가와 이동평균선 사이가 얼마나 떨어져 있는지(괴리율)를 나타낸다. 당일의 주가를 이동평균치로 나눠 구하면 단기 투자시점을 포착하는 기술적 지표다

구하는 방법은 이격도 = 주가/이동평균 * 100

이격도가 100% 이상이면 이동평균선보다 위에 있다는 뜻이고 반대로 100% 아래면 이동평균선 아래 있다는 뜻이니

이격도가 100% 이상이면 단기적으로 주식이 상승했음을 뜻 한다.

그러면 이제 젠포트에서 어떻게 입력하는지 보고 수익률도 같이 확인해 보자

어제 알려주 얍삽이(?) 포트 복사하여 포트 수정하기를 누른 뒤 매수 조건식 B를 눌러서 이격도 수식을 넣어보자

수식을 다 입력할 필요 없이 클릭으로 하는데 우선 KOSDAQ를 입력 후 KODAQ지수_종가 입력 후

나누기 표식을 누르고 KOSDAQ지수_종가 평균 10일을 누르고 입력하고

마지막에 1보다 크다를 입력하면

이런 식으로 함수 입력이 되고 아래 매도도 같이 입력하여 0.98 보다 작다를 입력하여

위와 같이 함수식을 완료하면 되는 것이다.

함수식을 풀이하자면 주가/이동평균 * 100을 표시한 거고 코스닥 지수 종가에서 10일 이평선을 나눠서 1(100%) 보다 크면 매수하고 0.98(98%) 보다 낮으면 매도하여 식을 입력 한 것이다.

이제 백테이스팅을 실행해 보면

항상 뿌듯한 25만 퍼센트 천만 원을 14년 동안 돌리면 수익이 25억??? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

진짜 내 돈은 아니지만 기쁘게 바라볼 수 있다. 히히히

어제 데이터보다 더 높은 수익률도 있지만 연간 수익률(CAGR)은 40프로고 최대 낙폭(MDD)은 70프로 보다 훨씬 좋은 수치를 보여주고 있다.

조금씩 조금씩 배워서 점점 백테이팅에서 실제로 돌려볼 생각을 하면 조금 더 빨리 배워서 빨리빨리 하고 싶은 생각이 더 크지만

투자함에 있어서 가장 기본은 많이 배워서 신중하게 하자는 것이다. 어설프게 알고 덤비다가는 주식장에 매운맛을 보게 될 것다.

 

 

전적으로 제 주관적인 의견이며 절대 투자 권장, 권유 글이 아닙니다.

투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.